SBI証券のスクリーニング指標一覧、機能の使い方

SBI証券のスクリーニング指標一覧、機能の使い方

投資先として、優れた企業を探し出すための第一歩として、スクリーニングが必要です。

本記事では、特に SBI証券 のアプリを活用した場合のスクリーニングの種類や方法について紹介していきます。

目次

SBI証券スクリーニングの構成要素

SBI証券のスクリーニング機能は、アプリを開いて、銘柄検索を選択して、スクリーニングをクリックすると開くことができます。

様々な指標を組み合わせて手軽に気になる銘柄をスクリーニングすることができるので、投資先候補を探す際にはとても有効活用ができます。

まず、スクリーニング機能としての構成要素について紹介します。

SBI証券のスクリーニングは、以下の要素でスクリーニングができます。
市場、規模、採用指数、業種、企業スコア、投資金額設定、その他の検索条件、以上の7つから成り立っています。

それぞれの詳細を以下より、簡単に紹介します。

市場

市場とは、東証1部、東証2部、マザーズなど、どこの市場に上場しているかを指定してスクリーニングすることができる機能です。

例えば、新興企業を中心に投資対象をスクリーニングしたい場合は、マザーズのみを指定して検索をするなど、活用することができます。

個別企業と関係のない銘柄を抽出したくない場合などは、東証ETFや東証REIT、その他などを洗濯から外してスクリーニングすると良いでしょう。

規模

規模とは、時価総額順に並べた際の上位何社かでスクリーニングができる機能です。
具体的な時価総額で区切っているわけではなく、上位何社かを基準に区切っているので注意が必要です。
大型株とは、時価総額順に上位100社まで、中型株は、上位101社から500位まで、小型株は、501位以下からという区切り方です。

小型株としては、時価総額が高いものも含まれる可能性があるので、大型株のみに特化したい場合などのスクリーニングには有効かもしれません。

採用指数

採用指数とは、日経225、TOPIX、JPX日経400に採用されている銘柄を抽出するスクリーニング方法です。

割合的には大型株が中心となるので、採用指数に準じる投資先を探している場合などには有効なスクリーニング方法です。

業種

34に分けられた業種から、選択した業種に分類されている銘柄のみをスクリーニングできる方法です。

特に特定の業種のみを抽出したい場合や、明らかに投資先としては対象外の業種がある場合に除外することができます。

例えば、石油•石炭製品や鉄鋼、非鉄金属、などの資源系の業種には興味のない場合などは、予めスクリーニング対象から外しておくと有効です。

また、これから伸びそうな業種として、通信業だけを抽出して探すことなども可能であるため、効率的にスクリーニングしたい場合には有効活用できます。

企業スコア

企業スコアとは、様々な指標に基づいて、リフィニティブ社が定義した分析方法によって算出した指標であると、説明されている指標です。

細かい点は分かりませんが、予め決められた方法によって一律で、銘柄全てをスコア化したものと考えられます。

スコアは1〜10段階に分類され、企業スコア、財務健全性、収益性、割安性、安定性、株価モメンタムの6つから成り立っています。

どれかの指標で突出して、重視するものがある場合には、活用してみても良いかもしれません。

たとえば、財務健全性をとにかく重視している場合など、スコアが10のものだけをスクリーニングするなどです。

投資金額

その銘柄を保有するために最低いくら投資金額が必要かを表した指標です。最低の売買単位株数に終値をかけて算出されます。

投資できる余力に限られている場合などは活用ができます。

例えば、10万円以下で投資先を探している場合など、制約がある場合には有効活用できるスクリーニング方法です。

>>参考:SBI証券公式サイト

その他検索条件の追加

SBI証券アプリのスクリーニングの下の方に、検索条件の追加という項目があり、ここをクリックするとさらに細かい指標でスクリーニングをすることが可能です。

項目としては、財務、コンセンサス、株価パフォーマンス、テクニカル、その他の5つとなります。

財務

財務指標によるスクリーニングでは、29もの指標でスクリーニングをすることができます。

例えば、PER、PBR、ROE、流動比率などです。

特にファンダメンタルズ分析でスクリーニングをする場合には、頻繁に活用するスクリーニング方法となります。

下記より、29の指標の簡単な紹介とおすすめの指標を紹介します。

PER(株価収益倍率)(活用度★★★)

個人投資家であればほとんどの方が知っている王道の「PER」です。株価の水準が割安かの判断ができます。時価総額÷当期純利益で簡易的に算出が可能。

一時的に利益が大きく出た年、またその逆の大きく損失を出した年など、かなり指標にブレが生じてしまうので、参考にはなりますが依存しすぎは問題です。

PBR(株価純資産倍率)(活用度★★★)

PBRはPER同様、人気のスクリーニング指標です。PBRはPERに比べて、資産をベースにした指標なので、経年での変化があまりなく、参考にしやすい指標と言えるでしょう。時価総額÷純資産で求めることができます。1倍を切ると割安と判断されやすいので、簡易的に割安株を探したい場合などに重宝されます。

配当利回り(活用度★★★)

株価に対して、年間受取配当の割合を示した指標となります。配当狙いの投資家や、株価が下がり配当利回りが良くなっている銘柄を探す場合などに活用ができます。配当利回りの高さは時として、株価の下支えをすることもあるので、スクリーニングでは、活用できる指標の一つです。

BPS(1株当たり純資産) (活用度★★)

1株あたりの純資産額は、純資産÷発行済み株式数で算出できます。企業の安定性をみるための指標として活用されます。

EPS(一株当たり当期利益)(活用度★★)

一株当たり当期利益は、当期利益÷発行済み株式総数、で計算ができます。発行済み株式総数で割ることの重要性としては、株式総数は増資などによって変動が起こるからです。

利益が上がったとしても、株式総数が増えてしまえば、1株あたりの利益は減ってしまい、(=株主の利益は減る)ということで、発行済み株式総数を加味した指標です。

単体で使われるというよりは、EPSの成長率として経年で確認をする投資家が多いイメージです。

ROE(自己資本利益率) (活用度★★★)

ROEとは、当期利益÷自己資本で求めることができる指標です。企業がどれだけ効率的に利益を生み出しているかということが判断できる指標です。

例えば、1億円の資本をもとに、1億稼ぐ会社と、同じ1億円の資本をもとに3億稼ぐ会社があれば、当然後者の方がビジネスモデルとしては優れているのでは?と考えますよね。

海外投資家を中心に重要視されている指標で、最近は個人投資家の間でも人気の指標の一つです。

ROA(総資産当期利益率) (活用度★★)

ROAもROEと並んで、よく活用される指標です。ROAは、総資産÷当期利益で算出ができるので、ROEの自己資本が総資産に変わっただけです。同業者間での経営の効率性を比較する際などには活用できる指標です。

PER変化率 (活用度★)

現在のPERと過去のPERを比較した指標です。具体的には、5営業日前〜5年前まで期間を選ぶことができ、PERがどれだけ変化したかで、スクリーニングが可能です。

例えば、1年前に比べて、PERが-20%以上変化している銘柄を抽出する、などです。

PBR変化率(活用度★)

PBR変化率も上記のPER変化率と同様、期間を指定し、変化率の幅でスクリーニングすることができます。明らかに過去と比較した時に明らかに割安に大きく変化したものだけを抽出したい時などに活用ができそうです。

益利回り(活用度★)

益利回りとは、1÷PERで算出することができる指標です。PERの逆数で、基本的にはPERと同様の役割があります。PERと逆で、数値が高ければ高いほど割安と判断されます。

売上高(活用度★)

直近の決算期の売上高によってスクリーニングが可能です。一定規模の売上高以上の銘柄でないと投資をしないなどの投資スタイルがある場合などで活用をするか、もしくは、売上高が極端に少ない小型株をスクリーニングする際などで活用ができそうです。

経常利益(活用度★)

直近の決算期の経常利益によってスクリーニングが可能です。経常利益とは、営業利益に対して、営業外収益や営業費用を勘案した利益です。本業での儲けに加えて、企業の金融的活動を加味した利益と言えるでしょう。

当期純利益(活用度★)

直近の決算期の当期利益によってスクリーニングが可能です。最終的な利益水準で、例えば一定以上でないと投資をしないなどのスタンスの場合には活用ができそうです。

自己資本比率(活用度★★★)

自己資本比率とは、自己資本÷総資産で算出できる指標です。自己資本とは、総資産から他人資本(流動負債や固定負債)を引いて算出ができるものです。

自己資本比率の高さは、会社が他人資本に頼らずに経営ができているかの判断になる指標です。より安全な企業への投資をしたいという方にはおすすめのスクリーニング方法と言えるでしょう。

一般的には、自己資本比率が70%を超えると理想的と考えられているようです。

有利子負債自己資本比率(活用度★★★)

有利子負債÷自己資本で算出ができる指標です。有利子負債とは金利など利息を支払って返済しなければいけない借金のことです。有利子負債の高さは、業績が悪化した際などの、財務的にも負担になるため、安全性を図る上での参考指標となります。

流動比率(活用度★★)

流動資産÷流動負債で求めることができる指標です。流動資産と流動負債の「流動」とは、1年以内に「現金化」「返済義務」など、1年という期間を水準とした資産、負債を判断するものです。

短期的な負債に対して資産が十分手元にあるのかを判断する際の参考になります。

当座比率(活用度★★)

当座資産÷流動負債で求められる指標です。流動資産の中でも、より現金化しやすい資産を指します。流動比率よりも厳密に、企業の安全性を確認したい場合に活用ができる指標です。

PSR(株価売上高倍率) (活用度★★)

時価総額÷年間売上高で算出ができる指標です。成長企業などで、投資を続けているフェーズで、利益がない場合などにPERの代わりに活用ができる指標です。いわゆるサブスクリプション型のサービスを提供しているSaaS系企業のバリューエーションを簡易的に判断する際などに活用されます。

平均的には、PSRは、10倍〜程度なので、割安か割高かを比較判断することが可能です。

PSFR(株価キャッシュフロー倍率) (活用度★)

株価 ÷ 一株当たりのキャッシュフロー、で求められる指標です。あまり聞き慣れない指標ですが、キャッシュフローとは、当期利益に減価償却を足し引きして算出した数値です。

時価総額 ÷ 営業キャッシュフロー、でも簡易的に求めることができます。PERと近い考え方ですが、より利益の部分で、減価償却分を考慮した数字です。

売上高変化率(活用度★★★)

現在の売上高と、指定した過去の売上高の変化率をもとにスクリーニングが可能です。期間指定は、前年度、3年前年度比、5年前年度比、前年同四半期比の4つから選ぶことができます。

売上高成長の変化が特に大きいものだけをピックアップして投資をしたい場合などに有効活用ができるスクリーニング方法といえます。ちなみに、前年度比100%成長売上(2倍)の企業は33社ありました。

経常利益変化率(活用度★★)

売上高変化率と同様、現在の経常利益と、指定した過去の経常利益の変化率をもとにスクリーニングが可能です。期間指定は、前年度、3年前年度比、5年前年度比、前年同四半期比の4つから選ぶことができます。

売上高営業利益率(活用度★★★)

営業利益 ÷ 売上高、で算出ができる指標です。収益率の高さを基準にスクリーニングしたい場合に有効活用ができます。業界によっても率は異なってくるので、業種とセットでスクリーニングをすると良いかもしれません。

売上高経常利益率(活用度★★)

経常利益 ÷ 売上高、で算出ができる指標です。売上高営業利益率とほぼ同様です。

配当利回り変化率(活用度★)

現在と過去の配当利回りの変化を表す指標です。期間は5営業日前〜5年前まで選ぶことができます。株価の下落などによって、配当利回りに変化があった企業などをスクリーニングする際などに活用ができます。

海外売上高比率(活用度★)

売上高に対する海外売上高の比率を表した指標です。内需株に絞りたい場合は、比率を0に設定したり、グローバルに展開している企業へ投資をしたい場合には、一定の水準以上でスクリーニングをかけるなど、活用ができます。

売上債権回転率(活用度★★)

売上高 ÷ 売上債権、で算出ができる指標です。売上債権とは、売掛金や受取手形など、売り上げとしては計上しているものの、まだ資金の回収はできていない債権です。

企業の資金繰りを判断する際に参考となる指標です。業界によっても特徴がある指標で、例えば飲食業などは現金ですぐに受け取る習慣があるので、売上債権回転率は高くなります。

EV/EBITDA倍率(活用度★★)

EVは、株式時価総額 + ネット有利子負債、で算出ができる指標です。ネット有利子負債とは、有利子負債残高から現金化できる資産を引いたものです。

EBITDA(earnings before interest, tax, depreciation, and amortization)とは、簡易的には、営業利益に減価償却を足したものです。詳しくはWikipediaを参照

EV/EBITDAは、企業買収などによく用いられる指標です。企業を買収する際に必要な金額が、EV(時価総額及び負債の返済額等)で、EBITDAが買収後に、企業が利益をどれだけ上げることができるかという指標です。

EV/EBITDA倍率で、買収後に何年間で資金回収ができるかと考えることができます。一般的には、平均は8〜10倍程度と言われています。

棚卸資産回転率(活用度★)

年間売上高 ÷ 棚卸資産で算出できる指標です。仕入れや在庫の調整がどれだけ効率的にできているかの指標です。小売業や製造業など棚卸資産として在庫を抱える必要がある業種には活用できる指標です。

インタレストカバレッジレシオ(活用度★)

簡易的には、営業利益 ÷ 支払利息、で求めることができる指標です。支払利息に対して、どれだけ余裕のある利益を収益として生み出せているかの安全性を図ることができる指標です。

>>参考:SBI証券公式サイト

コンセンサス

コンセンサスとは、実績での数値ではなく、会社予想やアナリスト予想、レーティングに基づく指標でのスクリーニングとなります。

例えば、売上高予想、配当利回り予想、BPS予想などです。

29もの指標から選択ができるので、将来的な予想に基づく指標でのスクリーニングの場合には、活用ができる方法です。

ただし、実績値ではないので、会社予想など将来にどうなっているかという場合ですので、注意が必要です。

株価パフォーマンス

株価パフォーマンスによるスクリーニングとは、株価に関する指標全般でのスクリーニングになります。

例えば、時価総額、株価移動平均乖離率、値上がり率などです。

テクニカル

テクニカルによるスクリーニングとは、チャートの動きに関するスクリーニングです。

例えば、ゴールデンクロス、デッドクロス、ボリンジャーバンドなどです。

26もの指標でスクリーニングが可能です。

その他

その他のスクリーニン指標としては、3つのみ、決算月、優待権利確定月、売建可能銘柄など、優待目当ての投資家や空売りをしたい投資家向けのスクリーニングとなっています。

>>SBI証券公式サイトはこちら

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